"L'approccio One-Year per i rischi Premium e Reserve in ambito Solvency II"

Il corso si rivolge a dipendenti e professionisti che operano nell'ambito del settore assicurativo danni su tematiche di tariffazione, riservazione, Risk Management e Actuarial Function delle compagnie di assicurazione danni. La prima parte del corso presenterà un'introduzione sulle metodologie di valutazione del Premium Risk e del Reserve Risk in ambito Solvency II, tenendo conto dei recenti sviluppi della letteratura scientifica.  La seconda parte del seminario verterà su un confronto dei risultati derivanti tra diversi metodi tra cui formule chiuse, Undertaking Specific Parameters, Actuary-in-the-box e Modelli Lineari Generalizzati (GLM).

La docenza del corso è affidata al prof. Rocco Roberto Cerchiara (Università della Calabria) e al dott. Vittorio Magatti (Senior Consultant - Willis Towers Watson).

Il corso si terrà aMilano, mercoledì 18 aprile 2018,presso l'Hotel Michelangelo - Via Scarlatti 33 -20124 Milano (vicino alla Stazione Centrale).

Il corso sarà svolto al raggiungimento minimo di iscritti.

Le modalità di iscrizione e pagamento sono illustrate in dettaglio nell'allegata circolare.

Cordiali saluti

S.I.A. s.r.l.