Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi all'undicesimocorso SIA del 2023dal titolo:"Aggregazione dei Rischi e Solvency II in R". Il corso si terràmartedì 12 dicembre 2023 in diretta web.

L'iscrizione può essere effettuata online direttamente dal nostro sito:
www.sia-attuari.it.

Qualche giorno prima del corso, gli iscritti riceveranno, via mail, un link di collegamento alla piattaforma ZOOM. L'aula virtuale permetterà di interagire con il docente.Il collegamento non richiede nessuna installazione di software.

Docente

Dott. Manuel Caccone - Quant Actuary/NL Risk M. presso UnipolSai

Obiettivi

Il corso su "Aggregazione dei Rischi e Solvency II in R" si propone di fornire una comprensione approfondita dei principi di Solvency II, con particolare enfasi sui requisiti di capitale e gestione dei rischi. Si mira a insegnare l'utilizzo del linguaggio di programmazione R per l'analisi e l'aggregazione dei rischi, includendo la modellazione del rischio e il calcolo del Solvency Capital Requirement (SCR). Il corso copre anche la valutazione e la gestione dei rischi in conformità con le norme di Solvency II, evidenziando l'uso di R per la reportistica e la conformità normativa. Infine, verranno discussi casi di studio pratici e le ultime tendenze del settore, per preparare i partecipanti a navigare efficacemente le sfide nel settore assicurativo e finanziario.

Strumenti

In questo corso verranno proposte metodologie statistiche con il giusto contenuto teorico, salvaguardando gli aspetti più pratici mediante l'utilizzo pratico del software R

Contenuti

• Univariate Losses Distribution: modelli PARAMETRICI discreti e modelli PARAMETRICI continui, stima dei parametri con metodi ML, GMM, reti neurali (casi pratici mediante l'utilizzo di R)
• Le copuleper osservazioni IID: COPULE archimedee e ellittiche, stima dei parametri e bontà di adattamento ai dati (casi pratici mediante l'utilizzo di R);  
• Le misure di dipendenza e le misure di rischio:misure di dipendenza lineare e non lineare, concetto di cointegrazione, misura del Valore a Rischio e dell'Excpected ShortFall.
• Introduzione alla Solvency II:verranno ripercorsi brevemente il building block della SII, differenze fra modelli interni e formula standard
• Aggregazione e diversificazione dei rischi:aggregazione Var-Covar, Aggregazione di tipo Copula, allocazione dei rischi e regolarizzazione PSD della matrice di correlazione, aggregazione con reti neurali GAN
• Applicazioni pratiche dei punti trattati.

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro giovedì 7 dicembre 2023.

Con l'auspicio che anche questo corso possa dare luogo ad una intensa partecipazione, si inviano cordiali saluti.

Le modalità di iscrizione e pagamento sono illustrate in dettaglio nell'allegata circolare.

     [  Circolare  ]