18/02/2025

Recall - 1° Corso SIA 2025 - Diretta web - Mercoledì 26 febbraio 2025 - "L'approccio One-Year per i rischi Premium e Reserve in ambito Solvency II"

Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi al primo corso SIA del 2025 dal titolo: "L'approccio One-Year per i rischi Premium e Reserve in ambito Solvency II", il corso si terrà mercoledì 26 febbraio 2025 in diretta web.

 

Ricordiamo che è possibile iscriversi online direttamente dal nostro sito: www.sia-attuari.it.

 

Qualche giorno prima del corso, gli iscritti riceveranno, via mail, un link di collegamento alla piattaforma Teams. L'aula virtuale permetterà di interagire con il docente.

 

 

Docenti

Dott. Rocco Roberto Cerchiara - Attuario

Dott. Andrea Calabria - Group Risk Management P&C - Assicurazioni Generali

 

 

Il corso si rivolge a dipendenti e professionisti che operano nell'ambito del settore assicurativo danni su tematiche di tariffazione, riservazione, Risk Management e Actuarial Function delle compagnie di assicurazione danni. La prima parte del corso presenterà un'introduzione sulle metodologie di valutazione del Premium Risk e del Reserve Risk in ambito Solvency II, tenendo conto dei recenti sviluppi della letteratura scientifica.  La seconda parte del seminario verterà su un confronto dei risultati derivanti tra diversi metodi, tra cui formule chiuse, Undertaking Specific Parameters, Actuary-in-the-box e modelli di tipo GLM.

 

In particolare, il corso si articola come segue:

 

Parte I - Introduzione

  1. Solvency II e l'approccio one-year
  2. Metodologie di valutazione della volatilità one-year

                                                    i.      L'approccio USP

                                                  ii.      Altri Metodi applicabili per il Reserve Risk

  1. Actuary-in-the-box
  2. Emergence patterns
  3. GLM
  4. Cenni agli altri metodi presenti in letteratura

                                                iii.      Altri Metodi applicabili per il Premium Risk

  1. Actuary-in-the-box
  2. Emergence patterns
  3. Metodi Loss Ratio
  4. Metodi nell'ambito della Collective Risk Theory
  5. GLM
  6. Cenni agli altri metodi presenti in letteratura

Parte II - Applicazioni Numeriche

  1. Reserve Risk
  2. Premium Risk
  3. Conclusioni

 

 

 

Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come stabilito dalle Linee Guida emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari in attuazione del regolamento sulla Formazione Attuariale Continua, redatto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. N. 137/2012, pubblicato in gazzetta dal Ministero di Giustizia in data 30 dicembre 2018, saranno attribuiti 3 (tre) CFP ai fini FAC (Formazione Attuariale Continua).

 

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro venerdì 21 febbraio 202

 

[   CIRCOLARE   ]